3.3.1. Роль регулирования достаточности капитала банков в управлении инфляцией

3.3. Роль регулирования капитала банков в развитии кредитной экспансии и управлении инфляцией

3.3.1. Роль регулирования достаточности капитала банков в управлении инфляцией

Для современной практики все более очевидным становится положение о том, что достаточность капитала, или капитальная адекватность масштабу и характеру осуществляемых банком операций, является главным показателем его стабильности. Потеря капитала делает невозможным нормальное функционирование банка и приводит к его банкротству. Поэтому контроль за достаточностью капитала банка занимает главное место в системе пруденциального надзора, осуществляемого органами банковского контроля и регулирования.

В структуре банковского капитала наиболее значимой компонентой для развития банка и экономики страны является собственный капитал. Собственный капитал банков, во-первых, является долгосрочным ресурсом, во-вторых, выступает резервом на случай непредвиденных убытков, в-третьих, определяет границы развития банковских операций. В связи с этим важной составляющей функционирования собственного банковского капитала является мера его достаточности для реализации риск-стратегии собственного развития и успешного функционирования экономики страны.

Особенно важна роль собственного банковского капитала в антикризисном регулировании банковской деятельности и воздействии на уровень инфляции. Это обусловлено тем, что собственный банковский капитал является:

— фактором успешного выполнения коммерческими банками ряда экономических функций;

— измерителем кредитного потенциала и инвестиционной активности банков;

— детерминантом развития банковской системы страны;

— инструментом повышения уровня капитализации и консолидации банков;

— доминантой в системе банковского регулирования и надзора;

— мерой финансовой надежности и (или) рискованности банковского бизнеса;

— индикатором качества корпоративного управления и уровня социальной ответственности в банковском бизнесе.

Помимо своих основных функций (защитной, оперативной и регулирующей) собственный капитал поддерживает доверие клиентов к банку. Практика показывает, что капитал сдерживает рост активов и ограничивает риски.

Собственный капитал должен быть достаточно велик для обеспечения уверенности клиентов в том, что банк будет функционировать и оказывать финансовые услуги, даже если экономика находится в стадии спада. Капитал служит для банка средством укрепления доверия клиентов, являясь свидетельством его финансовой устойчивости для вкладчиков и способности удовлетворить спрос на ссуды — для корпоративных и частных заемщиков.

Значительный капитал дает банку возможность делать займы у традиционных источников по обычным ставкам. Большой собственный капитал обеспечивает стабильную репутацию коммерческого банка на финансовом рынке, уверенность в нем корпоративной клиентуры, вкладчиков и партнеров по бизнесу, поскольку банковский капитал, адекватный его активам и уровню их риска, сможет привести к уменьшению операционных проблем и обеспечить более свободный доступ к финансовым рынкам.

Капитал сдерживает чрезмерный рост и уменьшает риск, ограничивая размер новых активов, которые банк может приобрести с помощью заемных средств. Если банки решают увеличить размер ссуд или приобрести другие активы, то они должны поддерживать рост с помощью дополнительного прироста собственного капитала. Это предупреждает спекулятивный рост активов, так как банки всегда должны оставаться в пределах своих возможностей успешного управления активами.

В связи с этим большое значение приобретает величина собственного капитала, которой располагает российская банковская система, и оценки достаточности капитала национальной банковской системы.

Исследование данного вопроса показывает, что в последние годы банки всего мира стали все чаще испытывать необходимость в наращивании собственного капитала для повышения своей надежности и эффективной деятельности. Развитию этого процесса способствовало воздействие внешних (глобальных) и внутренних (национальных) факторов, представленных на рис. 3.8.

Факторы, приводящие к процессу капитализации банковского сектора

Факторы, приводящие к процессу

Рис. 3.8

Среди внутренних (национальных) факторов капитализации банковского сектора выделяется инфляция.

Растущие темпы инфляции обесценивают собственный капитал банков, подталкивая их таким образом к повышению своей капитализации, так как инфляционные процессы, увеличивая размеры активов и пассивов банков, одновременно уменьшают их собственный капитал. В связи с этим банки, чтобы избежать негативных последствий инфляции, стремятся к расширению своей капитальной базы различными способами.

Наращивание потенциала в банковском бизнесе сопровождается ростом активов, приносящих доход, снижением риска банковских операций, повышением эффективности бизнес-процессов, увеличением доходности банков и ростом прибыли, остающейся в их распоряжении, а также повышает темпы роста капитализации банковского сектора, его финансовую устойчивость и конкурентоспособность и, следовательно, благоприятно отражается на волатильности денежной массы.

Неустойчивый характер экономики ведет к возрастанию рисков банковской деятельности, связанных с ухудшением финансового положения заемщиков, и, как следствие, к нестабильности получения банками своих доходов. Это снижает темпы роста капитализации банковского сектора и усиливает риск банкротства банков.

В качестве отрицательного фактора, влияющего на величину основного источника устойчивого роста капитала — прибыли и роста цен, выступают растущие издержки. К ним относятся: выплаты повышенных процентов по депозитам; непредвиденные расходы банков на дополнительное привлечение средств в случае досрочного их изъятия вкладчиками; расходы, вызванные увеличением фонда заработной платы; рост административных расходов и т.п. Поэтому банкам становится все сложнее увеличивать свой капитал за счет капитализации прибыли, они вынуждены рассматривать другие источники и способы увеличения собственного капитала.

Дерегулирование и неблагоприятная динамика цен на энергоносители и недвижимость, по мнению многих инвесторов, усиливают инфляционные процессы, делают банковскую деятельность наиболее рисковым бизнесом.

Не случайно национальные органы банковского регулирования, в соответствии с регулятивными требованиями к капиталу, стали требовать от банков большего внимания к величине и качеству своего капитала для внедрения новых услуг, создания и приобретения новых филиалов и дочерних фирм. Регулятивные требования к капиталу объединены в свод международных стандартов, известных как Базель I, Базель II, которые обязаны соблюдать все кредитные организации, расположенные на территории стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряда других стран, применяющих данные стандарты. Предполагается, что такое регулирование по капиталу будет содействовать адекватной капитализации банков и совершенствованию систем управления рисками, что, в свою очередь, способствует стабильности денежной единицы и финансовой системы в целом.

Проведенное исследование показывает, что влияние указанных факторов способствовало развитию процесса капитализации банковского сектора в промышленно развитых странах, а именно в странах Европейского союза, США и Японии. Процесс капитализации банковского сектора неизбежен и для России, а рост капитализации российского банковского сектора является важнейшим условием развития экономики, повышения устойчивости ее финансов и денежного обращения.

За последние годы капитальная база российских банков значительно увеличивалась. Период финансово-экономического кризиса не явился исключением. Известно, что Правительство и Банк России провели масштабные антикризисные меры с целью преодоления дефицита ликвидности и недопущения дестабилизации функционирования банковской системы.

В результате достаточность капитала банковского сектора в квартале увеличилась с 14,9 до 18,1% (табл. 3.11) <1>.

———————————

<1> Составлено по данным Банка России.

Таблица 3.11

Динамика собственных средств (капитала) и показателя достаточности капитала банковского сектора (01.01.2007 — 01.01.2011)

Показатель           На начало года
 2007  2008  2009  2010  2011
 Собственный капитал банков, млрд руб. 1692,7 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3
 Достаточность капитала банковского сектора, %  14,9  15,5  16,8  17,6  18,1

 

Государственная помощь, предоставленная банкам в рамках Программы антикризисных мер, позволила решить проблему капитализации банковского сектора. Собственный капитал кредитных организаций за 2009 г. вырос на 21,2%, за 2010 г. — на 2,4%. По итогам 2010 г. капитал банковского сектора достиг 4732,3 млрд руб.

Решение задачи увеличения капитализации банков по-прежнему является одним из важнейших условий поддержания экономического роста, поскольку банки не могут существовать обособленно, вне зависимости от состояния и динамики развития реального сектора экономики. Количественные показатели, иллюстрирующие текущее состояние и тенденции капитализации российских банков, представлены в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Динамика активов и собственного капитала банковского сектора России <2>

Показатель На начало года
1998 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Совокупные активы банковского сектора, млрд руб. 766,1 2362,5 7136,9 13963,5 20125,1 28022,3 29430,0 33 804,6
в % к ВВП 31,5 32,3 41,9 51,9 60,5 67,9 75,9 76,0
в % к денежной массе 204,6 204,7 163,9 156,8 156,4 215,9 192,8 168,9
Совокупный капитал банковского сектора, млрд руб. 116,3 286,4 946,6 1 692,7 2 671,5 3 811,1 4 620,6  4 732,3
 в % к ВВП 4,8 3,9 5,6 6,3 8,0 9,2 11,9 10,6
 в % к активам 15,2 12,1 13,3 12,1 13,3 13,6 15,7 14,0

———————————

<2> Составлено по данным Банка России.

 

С 1998 по 2008 г., т.е. в предкризисный период, наблюдается активное развитие банковского сектора: активы увеличились в 26,3 раза, совокупный капитал — в 22,9 раза.

Опережение темпов роста активов банка по сравнению с темпами прироста собственного капитала привело к снижению его доли в совокупных активах с 15,2% на начало 1998 г. до 13,3% на начало 2008 г., или на 1,9%, к накоплению рисков на балансах банков и способствовало росту денежной массы, которая, в свою очередь, вызывала инфляцию спроса. Индекс потребительских цен в 2000 г. составлял 120,2% <1>. В последующие годы, как отмечалось ранее, происходило снижение инфляции, при этом склонность участников рынка к принятию рисков и чрезмерным заимствованиям по-прежнему сохранялась и была вызвана стремлением к максимизации во многом спекулятивной доходности в условиях экономического бума и роста цен практически на все виды активов, включая недвижимость, ценные бумаги и сырье. Известно, что в сочетании с неспособностью регулятивных органов ограничить «нездоровые» тенденции в экономике, одновременно не нарушая рыночные механизмы «честной» конкуренции, это привело к международному коллапсу: «Финансовое регулирование было не готово к решению проблем концентрации рисков и неверных посылов, стоящих за бумом финансовых инноваций. Макроэкономическое регулирование не учитывало рост системных рисков в финансовой системе» <2>. Финансовый кризис, вызвавший банкротство банков, снижение темпов роста валового внутреннего продукта, в еще большей степени обострил проблему достаточности капитала и ее оценки.

———————————

<1> По данным Банка России.

<2> Отчет Международного валютного фонда: World Economic Outlook: Crisis and Recovery, Washington, DC: International Monetary Fund, 2009.

 

Известно, что Базельский комитет предложил новую систему оценки достаточности («Базель II»), однако, по мнению некоторых западных аналитиков, он не предотвратил, а породил финансовый кризис <1>.

———————————

<1> Вестник АРБ. 2009. N 13. С. 26.

 

Согласно рекомендациям Базельского соглашения показатель достаточности капитала рассчитывается как отношение собственного капитала к активам, взвешенным по уровню риска; при таком подходе чем выше риск активов, тем больше должен быть собственный капитал, что выражается в соблюдении норматива достаточности капитала. По мнению директора института Хайека (Брюссель), взвешенный коэффициент собственного капитала, закрепленный в Базельских соглашениях, рассчитан на экономическую модель с очень высоким уровнем левериджа, что является синонимом высокого риска банкротства в случае резкого изменения конъюнктуры, что наблюдается в современных условиях кризиса. Следовательно, всем банкам была навязана бизнес-модель с очень высоким уровнем левериджа за счет применения негибких нормативов и взвешивания активов на коэффициенты, не имеющие прогрессивного характера.

По оценкам специалистов, рекомендованная Базельским комитетом модель расчета достаточности собственного капитала способствовала сокращению реальной способности банков анализировать риски по каждой группе активов, а применение фиксированного уровня риска при расчете показателя достаточности капитала создало у инвесторов уверенность, что внутренние риски каждой группы активов надлежащим образом учтены. В результате применение Базельских соглашений вместо усиления банками оценки риска привело к их занижению. Кроме того, обязательное соблюдение банками установленного норматива по достаточности собственного капитала способствовало тому, что банки стали стремиться снизить кредитный риск путем применения различных производных инструментов, что фактически не всегда приводило к его снижению, но формально создавало иллюзию передачи кредитного риска и таким образом способствовало соблюдению требований, установленных регулятором.

Несомненно, все это обусловливает необходимость внесения определенных коррективов в стандарты оценки достаточности собственного капитала, предложенные Базельским комитетом по надзору за деятельностью коммерческих банков.

Проведенные экспертами исследования показали низкий уровень качественной структуры собственного капитала, капитализации банков, неадекватную меру его достаточности реальным финансовым рискам в банковском секторе экономики развитых стран мира. Необходимость смены модели регулирования банковского капитала подтверждается анализом показателя достаточности банковского капитала соответственно принятой методологии его расчета, представленным в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Показатели деятельности банков развитых стран (G8), % <1>

 

Страна

Достаточность капитала Доля просроченных кредитов Рентабельность активов (ROA) Рентабельность капитала (ROE)
 2009  2010  2009  2010  2009   2010   2009  2010
 США  14,3  14,3   5,4   5,4   0,1   0,2    0,9   1,5
 Япония  14,1  14,1   1,8   2,0   0,2   0,2    4,9   4,0
 Великобритания  13,3  13,6   3,3   3,5  -0,1   0,0   -0,2   0,0
 Германия  13,6  13,0   2,8   3,0  -0,3   0,0   -7,7   0,5
 Франция  10,2  11,0   2,8   3,0   0,0   0,1   -1,0   1,0
 Россия  20,9  19,0   9,6   9,8   0,7   1,4    4,9   9,8
 Италия  10,8  10,8   6,2   6,5   0,3   0,3    4,8   4,0
 Канада  14,5  15,0   1,2   1,2   0,4   0,4    9,0   9,0

 

———————————

<1> Global Financial Stability Report. Meeting New Chellenges to Stability and Building a Safer System. April. 2010. International Monetary Fund. Washington DC. P. 236.

 

Из приведенных в таблице данных видно, что фактические показатели достаточности банковского капитала стран с развитой рыночной экономикой в 2009 — 2010 гг. выше международных требований, т.е. превышают значение 8%. В то же время эффективность использования собственного капитала (ROE) находится на низком уровне. Так, в Германии в 2009 г. он составил -7,7%, Великобритании — -2% и Франции — -0,1%. За период 2007 — 2008 гг. в Японии показатель прибыльности капитала существенно снизился, с 6,1 до -6,9%, а его рост до 4,9% в 2009 г. связан с антикризисными мерами государства. Низкий уровень рентабельности активов (ROA) зависит в значительной мере от доли просроченных кредитов в банковском портфеле активов, следствием чего могут быть потери капитала.

Оценки аналитиков, представленные в Глобальном отчете о финансовой стабильности в апреле 2010 г., свидетельствуют о снижении потерь банковского капитала с 2,8 трлн долл. США до 2,3 трлн долл. США за период с апреля 2009 г. <1>.

———————————

<1> Global Financial Stability Report. Meeting New Chellenges to Stability and Building a Safer System. April. 2010. International Monetary Fund. Washington DC. P. 236.

 

Банковский кризис показывает несоответствие существующих подходов к определению достаточности собственного банковского капитала реальному уровню финансовых рисков, а также необходимость улучшения качественных характеристик структуры капитала и совершенствования методологии формирования его резервного капитала. Слишком лояльный подход правил Базеля II к корпоративному управлению банковскими рисками и разработке индивидуальных кредитных рейтингов заемщиков в докризисный период определил высокие убытки как следствие спекулятивных тенденций банковской деятельности.

В целом эти проблемы коснулись и банковской системы России в силу масштабности влияния кризиса. За период с начала 2009 г. по 1 января 2011 г. просроченная задолженность по кредитам увеличилась в 2,45 раза при росте кредитного портфеля на 11,3%. Доля просроченных кредитов в портфеле банков увеличилась с 2,12 до 4,48%, что стало причиной роста отчислений в резервы на возможные потери и низкого уровня рентабельности собственного капитала банков в период кризиса. Сумма резервов на возможные потери по активным операциям банка за 2009 — 2010 гг. возросла с 1022,7 млрд руб. на начало 2009 г. до 2192,0 млрд руб. на начало 2011 г., или в 2,14 раза. По отношению к кредитному портфелю соответственно с 5,14% до 9,9% <2>.

———————————

<2> Рассчитано по данным Банка России. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 — 2010 гг.

 

Базельским комитетом по банковскому надзору разработан новый подход к регулированию банковского капитала в период нестабильности, который предполагает применение принципов антициклического регулирования и формирования дополнительного резервного капитала для покрытия финансовых убытков. Внедрение антициклического регулирования обусловлено необходимостью сглаживания кредитных шоков в экономике и нейтрализации высокого уровня финансовых убытков от спекулятивных банковских операций, которые в определенной мере оказывают негативное влияние на рост денежной массы и уровень инфляции в стране.

Базелем III предусмотрены следующие антикризисные меры регулирования достаточности банковского капитала:

— повышение качества капитала первого уровня, который должен формироваться только обыкновенными акциями и нераспределенной прибылью;

— переход к концепции антициклического регулирования и динамического резервирования на основе модели ожидаемых потерь;

— создание в фазе экономического роста запасов капитала сверх регулятивного минимума;

— дополнение методики оценки достаточности банковского капитала показателем соотношения капитала и совокупных активов (финансовый леверидж);

— увеличение основного капитала I уровня до 6% вместо ранее установленных 4%;

— создание специального буферного резервного капитала в размере 2,5% от активов банка;

— создание специального антициклического резерва в размере 0 — 2,5% от капитала на случай возникновения кризисной ситуации в мировой финансовой системе;

— введение минимального показателя ликвидности, который дает возможность оценить перспективы деятельности банка до 30 дней, а также показателя долгосрочной ликвидности (до 1 года).

При этом минимальный показатель общей достаточности капитала сохраняется на уровне 8% активов банка, взвешенных по риску, но по фактическим расчетам достигает 10,5%.

Таким образом, эволюция Базельских подходов к регулированию достаточности банковского капитала показывает смену парадигмы регулирования и надзора за деятельностью банков, а также определяет пути модернизации банковского бизнеса в аспекте повышения качества структуры капитала, систем корпоративного риск-менеджмента, реинжиниринга банковских бизнес-процессов.

Успешность внедрения в России международных стандартов достаточности капитала банка зависит прежде всего от степени готовности банковской системы страны к переходу на Базель II и от способности национальных надзорных органов овладеть новой идеологией Базеля II, чтобы обеспечить его реализацию методологически и информационно.

С введением Базеля II в России в основном преследуются две цели, а именно <1>:

— политическая цель — закрепление имиджа России как цивилизованной страны с рыночными отношениями и развитой банковской системой;

— экономическая цель — создание хорошо организованной, цивилизованной и качественной банковской системы, адекватно оценивающей риски своей деятельности.

———————————

<1> Тимофеева З.А. Перспективы перехода России на Базель II / З.А. Тимофеева // Деньги и кредит. 2007. N 7. С. 52 — 57.

 

Для внедрения положений Базеля II и Базеля III необходимо выполнение ряда условий, в том числе:

— развитое законодательство, включая сферу банковского регулирования и надзора, которое должно обеспечивать возможности, предусмотренные вторым и третьим компонентами Базеля II;

— достаточно высокий уровень экономической стабильности;

— высокая общеэкономическая культура банковской деятельности;

— наличие ретроспективной информации о кредитоспособности заемщиков за ряд лет, охватывающих как минимум полный экономический цикл.

Реализация рекомендаций Базельского комитета предполагает не только введение в действие его положений, адаптированных к национальным особенностям российской банковской системы, но и дальнейшее совершенствование методов регулирования достаточности собственного капитала.

В решении проблемы повышения капитализации российских банков приоритет должен быть отдан субординированным рублевым инструментам в виде субординированных долговых обязательств. Подобные выпуски имеют ряд преимуществ для банков и их акционеров. Во-первых, они не требуют денежных вливаний со стороны собственников банка. Во-вторых, данные инструменты уменьшают взвешенную стоимость капитала банка, а значит, могут обеспечить более высокую доходность на акционерный капитал по сравнению с эмиссией акций. В-третьих, они могут быть осуществлены быстрее, чем новая эмиссия акций будет зарегистрирована российскими регулирующими органами.

Привлечение субординированных обязательств в российской практике сроком на пять лет имеет ряд особенностей: они должны быть представлены банку только юридическим лицом в рублях на срок не менее пяти лет, под средний уровень процентов после юридической экспертизы договора в территориальном учреждении Банка России.

В расчет дополнительного капитала необоснованно не включается субординированный депозит, предоставленный банку физическим лицом. При этом средства физических лиц — участников банка, вложенные в акции банка, учитываются Банком России в составе собственных средств банка.

Для соблюдения регулятивных требований по собственному капиталу при невозможности увеличения его абсолютной величины банки изменяют уровень риска своих операций. Сокращение рисковых активов достигается, в частности, секьюритизацией активов. Применение банками секьюритизации увязывается с решением задачи финансирования и рефинансирования активов, приносящих доход, а также с механизмом, стимулирующим ипотечный рынок. В результате секьюритизация способствует привлечению дополнительных средств, ограничению кредитных рисков, росту банковской прибыли и, как результат, росту уровня капитализации, что крайне важно как для российских банков, так и для банковской системы в целом. В связи с этим необходимо ускорить принятие законодательных актов, регламентирующих секьюритизацию банковских активов.

Для большинства крупнейших российских банков (топ-100) по-прежнему актуальна проблема обеспечения регулятивных требований к достаточности капитала (средняя достаточность капитала для таких банков — 14%). Например, рентабельность капитала российских банков (в среднем около 20%) существенно отстает от темпов роста активов банковского сектора (45% в 2007 г.), что не позволяет рассматривать капитализацию прибыли как достаточный источник для наращивания капитала банков темпами, способными гарантировать сохранение их доли присутствия на рынке банковских услуг. Собственники многих банков не способны наращивать капитал контролируемых ими кредитных организаций за счет выкупа дополнительных эмиссий акций. В сложившейся ситуации для таких банков единственным выходом является проведение IPO, что позволяет ожидать в России на временном горизонте в 2 — 3 года бум банковских IPO <1>.

———————————

<1> Буздалин А.В. Публичные банки требуют внимания // Банковское дело. 2009. N 2. С. 27 — 29.

 

Несомненно, повышение капитализации российской банковской системы через IPO — это перспективная мера. Она не просто дает основу для более качественной оценки банковского сектора потенциальным внутренним и внешним инвесторам, кредиторам и вкладчикам, но позволяет продвинуться вперед по пути совершенствования методов регулирования банковской деятельности.

Прогнозируемые макроэкономические условия в 2011 — 2013 гг. будут способствовать динамичному развитию банковской системы. Повысятся ее эффективность и вклад в развитие экономики в целом. Одновременно первостепенное значение будет, как и ранее, придаваться устойчивости банковской системы.

Решению данных задач призваны способствовать «Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2011 году и на период 2012 и 2013 годов».

Предполагается, что российский рынок банковских услуг будет развиваться в условиях обостряющейся конкуренции, в том числе вследствие роста участия иностранного капитала и расширения региональной сети крупных российских банков, что стимулирует общее повышение качества банковского обслуживания и внедрение современных банковских технологий.

Сохранение инвестиционной привлекательности банковского сектора позволит повысить уровень капитализации — прежде всего за счет реализации вновь выпускаемых акций, приобретаемых российскими и зарубежными инвесторами. Указанным целям будет также способствовать осуществление мер по улучшению законодательных условий привлечения капитала в банковский сектор путем публичного размещения акций, в том числе в части отмены обязательности регистрации отчета об итогах выпуска акций, отмены ограничения объема выпуска облигаций уставным капиталом <1>.

———————————

<1> Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и на период 2010 и 2011 годов // Вестник Банка России. 2008. N 66 (1082). С. 28 — 31.

 

Методологическое направление развития конвергенции российских и международных стандартов достаточности капитала банков предполагает конвергенцию методологий оценки достаточности капитала банка. Изложенная в Базеле II методология оценки достаточности капитала банка основана на теории и практике построения и функционирования комплексной системы управления рисками. В России данная методология в системном изложении пока не получила должного отражения, отсутствует и ее полноценная формализация (стратегия внедрения) для российского банковского бизнеса. Поэтому Банку России совместно с российским банковским сообществом следует продолжить работу по развитию конвергенции методологии Базель II и Базель III. Для этого необходимо решить ряд задач следующего характера:

— повышение уровня теоретической разработки вопросов риск-менеджмента в нормативных документах, которыми руководствуются российские банки;

— создание статистических информационных продуктов;

— создание методик оценки различных видов рисков банковской деятельности (включая экономико-статистические и математические модели);

— обеспечение практической реализации методологии Базеля II и Базеля III.

В целях повышения капитализации банковской системы России необходим комплекс организационно-экономических рекомендаций для кредитных организаций и их ассоциаций, Банка России, органов законодательной и исполнительной власти РФ, применение которого позволит повысить устойчивость банковской системы и ее способность решать задачи по развитию экономики страны и укреплению денежного обращения. В частности:

— продолжить работу по повышению капитализации банков как за счет средств владельцев, так и за счет новых участников, в том числе посредством использования долгосрочных субординированных обязательств;

— ускорить процесс консолидации банковского сектора, используя механизм предоставления капитала крупнейшим банкам (в том числе частным) для приобретения неплатежеспособных банков;

— в целях реализации рекомендаций Базеля II и Базеля III необходимо продолжить дальнейшее развитие практики корпоративного управления, в том числе в области управления рисками банковской деятельности.

К содержанию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code